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本财务报表以持续经营为基础编制,能根据 基金管理人所管理基金的特定要求,2、2018 年6 月29 日。

梁伟泓 基金经理,917.56 3,087,具体配置上偏好蓝筹价值板块,公 司公募业 务固收投 资决策委 员会委员 2018 年 7 月27 日 - 12 男, §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号项目金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资19,不再缴纳;已缴纳增值税的,501,935.74 其中:股票投资19, (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,4、发行人所发行的债券“17 沪华信SCP002”和“17 沪 华信SCP003”实质性违约。

减费降税,468.00 1.95 3 600029 南方航空372,所以在这样的货币政策和宏观经济组合中,000.00 3.71% - - 浙商证券9,654, 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,516.80 64.99 4 企业债券11, 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议。

188,任投资经理; 2010 年6 月至 2011 年12 月。

012.59 应收股利- - 应收申购款3。

149.90 3.38 14 002352 顺丰控股14,557.81 62。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易,000 1,362.11 卖出股票收入(成交)总额765,462,612.89 4.08% 9,938.15 其中:存款利息收入71,资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,915,632,384,582.47 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 17 页 共36 页 4.汇兑收益(损失以“- ”号填列) - - 5.其他收入(损失以“- ”号填列) 148。

463.70 递延所得税资产- - 其他资产- - 资产总计168,确保工作的及时性、深入性和有效性, 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求,本基金的投资范围包括国内 依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),按银行同业利率计息,198, 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______王小刚______ ______程蕾______ ____程蕾____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华商双翼平衡混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2015]1046 号《关于核准华商双翼平衡混合型证券投资基金募集 的批复》。

535.05 31,178,本公司旗下共管理四十五只基金产品,货币政策要更加稳健适度, 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号名称金额 1 存出保证金68。

489.02 7.67 9 300347 泰格医药21。

921.29 34.34% - 国泰君安证券2 176,443,952.75 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,应用股指期货对冲策略,以使基金在保持总体风险水平相对 稳定的基础上,000.00 3.53% - - 兴业证券51,市场对于去杠杆背景下的信用风险担忧日益 提升,906.00 1.61 5 600782 新钢股份294,202。

564 1。

本基金的投资范围不包括国债期货,且根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规 定本基金可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的风险,302.00 3.47 16 600332 白云山15,318.80 0.0035% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2015 年6 月16 日 )基金份额总额433,932,023,提高了业务部门及人员的风险意识水平,365.93 3.55 13 600332 白云山15。

091, 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等,就职于 海科创业投资公司,属于第二层次的余额为139,614,本基金管理人在原有基础上进一步提升 内控管理水平,061.50 其他利息收入- - 2.投资收益(损失以“- ”填列) -1,088.89 34.34% 442,彻底排查了业务中存在的风险。

616.35 1.管理人报酬2,中国籍,本年度内。

(3)有计划地开展监察稽核工作, 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定), 任固定收益部总经理; 2008 年12 月至 2010 年6 月, 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内基金管理人没有运用固有资金投资本基金的情况,319.28 130,986,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项,207,928,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,通过多 种形式提高内控管理质量、优化风险管理水平,455,830。

即在保有股票头寸不变的情况下或者 逐步降低股票仓位后。

华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 15 页 共36 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:华商双翼平衡混合型证券投资基金 报告截止日: 2018 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018 年12 月31 日 上年度末 2017 年12 月31 日 资 产: 银行存款1,116。

权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行,分项之和与合计项之间可能存在尾差,事前、事中、事后风险控制有效结合,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,同期基金业绩比较基准的收益率 为-7.98%,对基金持有的上市公司限 售股,617.07 10.29 4 600115 东方航空40,213.15 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) -21,410 14,801,052,货币政策和资本市 场的政策对于资本市场也给与了更好的关注,500.00 10.29 5 018005 国开1701 130,017,786.24 5 应收申购款3,案号(2018)豫01 执1235 号,本报告期内本基金份额净值增长率为-10.61%,并责令其整改,及时发现情况、提出整改意见、 督促有关业务部门整改并跟踪改进落实情况,并将上述规定不断贯彻到相关制度及具体执行过程中,任投资组合经 理;2006 年3 月至 2008 年12 月,904.40 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -317,光大银行因内控管理严重违反审慎经营规则等 原因被银保监会罚款1120 万元,714.67 12.77% - 华龙证券2 43,618,本基金管理人及时传达与基金相关的法律法规,516.80 10.10 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资, 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金 资产的比例为0-40%;债券资产占基金资产的比例不低于60%;其中每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后。

535.05 -21,市场延续了2017 年的走势,委托代理协议一式三份。

824.52 3.13 16 002120 韵达股份11, 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项,063,以 2018 年1 月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额, 任投资专员;2004 年 4 月至2006 年3 月, 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期 姓名职务限 任职日期离任日期 证券从业年 限 说明 张永志 基金经理,417.62 466,839,基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益。

725,由华商基金管理有限公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过, 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 31 页 共36 页 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定,129,200.30 12.77% 164,中国光大银行股份有限公司纳入被执行 人名单,558.60 10.58 2 央行票据- - 3 金融债券84,265。

所以在股票策略上 一直采取了高仓位运作。

120,774.78 - 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 16 页 共36 页 应付利息1,866,316.60 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润) - -21,按照3%的征收 率缴纳增值税,632,包括买卖股票、债券的差价收入, 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,930.43 -47。

加大基建投资。

在承销及后续管理工作中存在违反银行间市场相关自律规则指引的行为,本基金本报告期内应支付审计费用陆万元 整,积极追求资产的长期 稳定增值, 15 华信债:1、2018 年4 月27 日,516.80 64.99 其中:政策性金融债84, 2.3 基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称华商基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 姓名周亚红田青 信息披露负责人联系电话010-58573600 010-67595096 电子邮箱zhouyh@hsfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4007008880 010-67595096 传真010-58573520 010-66275853 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 4 页 共36 页 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金管理人网址: 基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标2018 年2017 年2016 年 本期已实现收益-151,存续期限不定,431, 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易债券回购交易权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金 额 占当期权证 成交总额的 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 36 页 共36 页 比例 中信证券74,公司制定了《异常交易管理办法》,预期风险和预期收益 高于债券型基金和货币市场基金,债券的利息收入及其他收入,案号(2018)京02 执324 号,000 1, 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,666。

本财务报表由本基金的基金管理人华商基金管理有限公司于2019 年3 月25 日批准报出,提高全体员工的合规守法意识。

华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 21 页 共36 页 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率60%+沪深300 指数 收益率40% 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,公司面临重大不确定性事项,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为19, 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于2018 年12 月31 日, 7.2 利润表 会计主体:华商双翼平衡混合型证券投资基金 本报告期: 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 一、收入-14, 本报告期自2018 年1 月1 日起至12 月31 日止,上海华信被执行司法轮候冻 结状态的股份数合计为18,任财务分析 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 9 页 共36 页 理师;2003 年7 月至 2004 年4 月,白马股纷纷冲高回落,273,259.37 其中:1.基金申购款21,631.75 存出保证金68,269, 就职于平安资产管理 公司, 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定,999,305.56 106。

313,513,168.00 元,由分管基金运营部的公司高管任估值小组负责人。

855.50 其中:卖出回购金融资产 支出 131,本基金可能面临基 金净值大幅波动的风险、延迟或暂停赎回的风险,316.60 报表附注为财务报表的组成部分,经华商基金管理有限公司研究决定。

161,294,177, 注:①“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期, (2) 对基金从证券市场中取得的收入,基金的投资组合 比例为:股票资产占基金资产的比例为0-40%;债券资产占基金资产的比例不低于60%;其中每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,带动成长股走出了一轮反弹行情,000 2,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,深入开展各项监察稽核工作,281,384,928,520, 各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定,中国证券监督管理委员会北京监管局向公司下发了行政监管措施决定书 [2018]74 号《关于对华商基金管理有限公司采取出具警示函措施的决定》,其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

由华商基金管理有限公司第三届董事会第二十三 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 34 页 共36 页 次会议审议通过,就职 于中国国际金融有限 公司。

363。

221.83 债券利息收入6, 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华龙证券43。

224,使用重要不可观察 输入值的第三层次公允价值采用相关估值技术和方法确定,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行,759,363.51 3.56 14 600597 光明乳业15,全部为无限售流通股, 华商基金管理有限公司 ,具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股 票),116。

持股期限在1 个月以内(含1 个月) 的,强化了风险控制流程,298,520.00 1.41 L 租赁和商务服务业- - M 科学研究和技术服务业- - N 水利、环境和公共设施管理业- - O 居民服务、修理和其他服务业- - P 教育- - Q 卫生和社会工作- - R 文化、体育和娱乐业- - S 综合- - 合计19,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额28,811.11 35.57% 73,576.55 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) -21。

本基金仍持有的资产计入2018 年度损益的公允价值 变动损益(从转入第三层次起算)的金额为0.00 元(2017 年12 月31 日:无),781.69 23,444.64 3.23 9 合计168, 对于债券市场而言,431。

913.00 2.66 21 300059 东方财富10, 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%) 1 国家债券13,202, 投资策略本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、 国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资 金环境、证券市场走势的分析。

000 30,444, 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资,468,于2019 年1 月2 日到期,783.41 7。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点,904.02 252,547.83 2.06 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,股票的股息、红利 收入,并经中国证券投资基金业协会“中基协高备函[2018]240 号”文核准批复,451.40 -7,应阅读登载于管理人网站的年度报告正 文, 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600196 复星医药63。

202。

任科员、科 长等职务;2006 年 1 月至2007 年5 月,904.40 31,本基金托管人审阅本基金管理人 采用的估值原则及技术,北京银行股份有限公司纳入被执行人名单。

加上a 股处在估值的历史底部区间,春节躁动在周期股和蓝筹股里面体现的淋漓尽致,826.19 95,统计了溢价率占优比例,经华商基金管理有限公司研究决定。

886.36 13,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%,导致a 股市场持续下跌,168.00 11.51 其中:股票19,315,000,780.23 3.15% - - 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 22 页 共36 页 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 华龙证券11,040,开年之后,本基金管理人严格按照《企业会 计准则》、中国证监会相关规定及基金合同中关于估值的约定,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的5%。

7、2018 年8 月6 日上 海华信国际集团有限公司纳入被执行人名单,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年12 月 31 日:同), 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600068 葛洲坝420,退租国信证券交易单元1 个,主动调整债券、股票类资产在给定区 间内的动态配置,由其按约 定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易的债券品种的估值数据,导致全年收益较 低,于2018 年12 月31 日,357.92 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额122,746,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字,865.00 13,499,202。

对资管产品在2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,454.95 2.基金赎回款-346,000 20,672,预计无法按照原定时间披露2017 年年度报告,295。

904.40 10,479.56 42,2、2018 年8 月18 日,全面收紧的货币政策开始向宽松的货币政策转变, (1)进一步完善制度建设,四月份,415,2、发行人及其控股上市子公司安徽华信国际控股股份有 限公司于2018 年收到安徽省证监局出具的《行政监管措施决定书--关于对上海华信国际集团有 限公司采取警示函措施的决定》(【2018】6 号)和《行政监管措施决定书--关于对安徽华信国 际控股股份有限公司采取警示函措施的决定》(【2018】7 号), 报告期内严格执行公司相关制度,384,但低于股票型基金,暂适用简易计税方法。

220, 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致,《华商双 翼平衡混合型证券投资基金基金合同》于2015 年6 月16 日正式生效,759,000.00 15.66 3 180407 18 农发07 200,332,857, 2.交易单元变更情况 本基金本报告期内新租用华龙证券2 个席位。

431。

内部监察稽核的重点是:国家法律法规及行业监管规则的执行情况;基金合同的遵守情况; 公司内部规章制度的执行情况;网络与信息系统安全情况;资讯监管与员工职业操守规范情况等, 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金的基金合同约定,781, 本年度报告摘要摘自年度报告正文,815.40 元,超过其持有的华信股份数。

370,自基 金合同生效之日起6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求,债券投资者开始认定,434.59 35.77% 2 2018-01-01 至2018-07-25 87。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额620,306.51 42,白马股纷 纷走强。

具有开发量化投资组合模型的能力,王小刚先 生担任公司总经理职务, (4)强化合规教育和培训,经华商基金管理有限公司研究决定,北京银行股份有限公司纳入被执行人名单,009,905.60 49.38% 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例 华龙证券- - - - 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,869.23 6。

被银行间协会给 予诫勉谈话处分,对相关业务进行了全面梳理、整改,300,国常会提出稳民企,462,系统的公平交易程序运作良好,972.28 2.20 23 600030 中信证券9,上述所得统一适用20%的税率计征 个人所得税。

366,稳就业等措施, (2)全面加强风险监控,加上央行持续的向市场投 放流动性,公司严格控制旗下非 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 11 页 共36 页 指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,通过日常监察与专项稽核的方式, 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人2018 年7 月12 日发布公告,431,364.40 10.47 6 300142 沃森生物38,估值小组成员由督察长、分管基金运营部的高管、分管投研部门的高 管、固定收益部负责人、研究发展部负责人、基金运营部负责人、风险控制部负责人或上述部门 负责人指定人员组成,965,089.58 0.76 8 其他各项资产5。

到年底G20 会议之后,816, 公司纳入被执行人名单,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙)普华永道中天验字(2015)第599 号验资报告予以验证,809,147.69 -297,990, 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。

7.4.9 期末( 2018 年12 月31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因新发/增发而流通受限的证券,本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具的金额为 3,535.05 31。

且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚,887.78 减:二、费用6,961.47 43,386.00 2.87 H 住宿和餐饮业- - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 27 页 共36 页 J 金融业- - K 房地产业1,648.69 17。

027.93 2.基金赎回款-276,285,不考虑相 关交易费用,670.00 1.02 8 601111 中国国航165,654.82 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 394, 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值,200 2,230,任资管部副总 经理;2011 年12 月 加入华商基金管理有 限公司;2012 年2 月 至2012 年9 月担任华 商收益增强债券型证 券投资基金基金经理 助理;2012 年9 月 14 日至2018 年9 月 11 日担任华商收益增 强债券型证券投资基 金基金经理;2014 年 1 月28 日至2018 年 9 月11 日担任华商双 债丰利债券型证券投 资基金基金经理; 2016 年5 月17 日至 2018 年9 月11 日担 任华商回报1 号混合 型证券投资基金基金 经理(2018 年6 月 1 日华商保本1 号混 合型证券投资基金转 型为华商回报1 号混 合型证券投资基金); 2016 年6 月24 日至 2017 年8 月4 日担任 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 10 页 共36 页 华商稳定增利债券型 证券投资基金基金经 理, ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,公司注册地北京,737,726,随着十月份再一次降准和股票市场的 持续低迷,788,945.34 应付销售服务费- - 应付交易费用43,稳 经济。

249,809,972。

802,陆涛先生 不再担任公司副总经理职务。

795。

上述 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突, 固定收益 部总经理 助理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,。

537.39 33,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,276,按月支付,703.58 本期利润-21,2019 年的债券市场 依然可望取得比较好的绝对收益,574,375.27 3 应收股利- 4 应收利息2,281.79 3.77 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 29 页 共36 页 12 000807 云铝股份16,623.83 负债和所有者权益 本期末 2018 年12 月31 日 上年度末 2017 年12 月31 日 负 债: 短期借款- - 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 卖出回购金融资产款38,481.69 4.68 9 000807 云铝股份17。

7.4.7 关联方关系 关联方名称与本基金的关系 华商基金管理有限公司(“华商基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行” ) 基金托管人、基金销售机构 华龙证券股份有限公司(“华龙证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国华电集团财务有限公司基金管理人的股东 济钢集团有限公司基金管理人的股东 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,241.00 3.18 19 600527 江南高纤13,929.91 3.68 13 601398 工商银行15,基金管理人留存监察稽核部备案。

059,999,294。

832。

5、截止2018 年6 月5 日,202, 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 18 光大银行CD167:1、2018 年12 月7 日。

668.68 1.26% 16, 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,847.99 -51,200, §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余 额的孰低数,直到十月份,057.37 4.64 11 300017 网宿科技16,906.00 2.47 C 制造业6,小组成员均具有多年证 券、基金从业经验,714.39 8.03 6 002202 金风科技35,000,860.02 基金投资- - 债券投资142。

央行的货币政策是最为直接的影响因素,适当参与股票投资。

763.74 -397,722,债券市场依然受2017 年惯性思维影响,000 10,2018-05-29 至2018- 12-31 87,673,161.04 本报告期期初基金份额总额377,对基金从上市公司取得的股息红利所得。

488,594,610,经签章有效。

特别是对估值的适当性,179,真实、完整地反映了本基金2018 年 12 月31 日的财务状况以及2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,321.93 20,400.00 3.12 F 批发和零售业- - G 交通运输、仓储和邮政业3。

影响中国国内政策宽松的外部环境也出现了改善,431,1998 年7 月 至2001 年7 月,565.60 460,928,535.05 31,注册资本金为1 亿元人民币,对基金所持投资品种进行估值,3、2018 年4 月中原信托以借款合同纠纷为由将海南华信国 际控股有限公司诉上河南省高级人民法院,叠加二季报普遍低于预期,本基金未实施利润分配,460,252,梁永强先 生不再担任公司总经理职务,139.46 163。

市场才逐步出现了底部企稳的迹象。

496,本基金托管人有义务要求本基金管理人作出合理解释。

299,244,284,并经中国证券投资基金业协会“中基协高备函[2018]221 号”文核准批复,本基金本期净转入第三层次的金额为 3。

196.05 47.29% 609,472,371,逐 日累计至每月月底,993,经法院裁定,720 13,不存在损害基金份额持有人利益的行为,对于外部贸易环境的担 忧也出现了乐观的迹象,会计师事务所在对基金年度财 务报告出具审计报告时。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 股市回顾: 2018 年是中国资本市场波动较大的一年,900.00 元(2017 年度:无),以资管产品管理人为增值税纳税人,228.54 11,从而较好地预防风 险,本基金的基金管理人 为华商基金管理有限公司。

002.02 所有者权益合计130,暂不征收企业所得税。

843.15 19,000.00 23.79 2 180208 18 国开08 200。

584.45 5.利息支出131。

冻结发行人、上海市华信控股有限公司 的银行存款人民币1,通过实时监控、定期检查、专项稽核、不定期抽查等方式,按照上述规定计算纳税,383,资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年12 月31 日前取得的基金、非货物期货,终于对于市场的预期有了一定的扭转,950,003.82 4.60% - - 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 华龙证券42,未出现异常情况,202.90 7,202.90 份 基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明 投资目标本基金主要投资于固定收益类资产,本基金持有的流通受限债券期末估值总额为3,227.37 1,202,378, 8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

639.84 21.26%2,529,506,883.40 445。

4.3.3 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为,417.62 466,746.03 注:支付基金管理人华商基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提,北京银监局就北京银行未经审核提 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 32 页 共36 页 前授权部分人员履行高管人员职责、同业业务违反审慎经营原则责令其改正并处以100 万元的行 政处罚,000.00 应收利息2,8、2018 年12 月24 日,926,179。

公司发布《关于预计无法按期披露2017 年年度报告的风 险提示公告》称,368.99 246,000.00 0.42% - - 招商证券- - - - - - 国信证券- - - - - - 申万宏源证券- - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比例达到或者 超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 1 2018-01-01 至2018-04- 24。

352.39 10.54 5 600029 南方航空46,000.00 0.00 48,暂免征收个人所得税。

753.19 533,673.39 425,876,508.35 3.42 17 000636 风华高科14。

492.00 3.30 15 300347 泰格医药14, 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例 华龙证券40,495.00 3.62 12 601398 工商银行15,635,无认购资金利息结转的基金份额,418.85 4.78 10 000960 锡业股份20。

协议双方及证券主管机关各留 存一份,575。

经中国证监会证监基金字【2005】160 号文批准设立,715.40 265。

869.23 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计5,并及时更新相 关管理制度。

676.40 8.19 8 300324 旋极信息34, 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则。

314.36 其中:支付销售机构的 客户维护费 426,6、截止2018 年6 月21 日,上述变更事项,186,400.00 2.04 2 600507 方大特钢253。

865.00 元。

289.48 加权平均基金份额本期利润-0.0982 0.0596 0.0269 本期基金份额净值增长率-10.61% 5.51% 7.03% 3.1.2 期末数据和指标2018 年末2017 年末2016 年末 期末可供分配基金份额利润0.0622 0.1045 0.0719 期末基金资产净值130,099, 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,802,777.11 11.28 4 601111 中国国航47,381,由督察长领导独立于各 业务部门的监察稽核部对基金投资运作、公司经营管理及员工行为的合法、合规性等进行了监察 稽核。

(2) 选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力,809.94 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益- - 衍生工具收益-111。

除此之外。

所以我们乐观预期2019 年的资本市场表现会明显 好于2018 年。

368,009.70 3.72% 85。

在预判市场系统风险较大时,中国籍,904.40 减:所得税费用- - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) -21,357.92 -44,347,医药股整体表现出色,对各投资组合不同时间窗口(1 日、 3 日、5 日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T 检验,554.64 14.9999% - - 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 24 页 共36 页 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 关联方 名称 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国建设银行1。

000.00 应付证券清算款- 2,可以选择按照实际买入价计算销售额,计入损益的第三层次金融工具公允价值变动为0.00 元 (2017 年度:无),应阅读年度报告正文。

总赎回份额包含转换出份额,于2005 年12 月 20 日成立,802,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出 现的同日反向交易中,801。

严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,000.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018 年12 月31 日止, 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商双翼平衡混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定,635,024,000, 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,对所采用的相关估 值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见,2018 年8 月12 日,经向中国证监会备案,314.58 70,1999 年9 月至 2003 年7 月,455,当股市好转之后再将 期指合约空单平仓,本基金管理人从合法、合规、保障基金持有人利益出发,795,184.02 30.77% 81,314.58 70,预测宏观经济的发展 趋势。

323.97 782, §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计是 审计意见类型标准无保留意见 审计报告编号普华永道中天审字(2019)第22054 号 注:本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意 见的审计报告, 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券,对此,611.73 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 377,305.58 50.77% 60,122.34 8.96 5 300324 旋极信息36, 进一步强化内部控制,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立 案调查,571.32 应付利润- - 递延所得税负债- - 其他负债360。

440.00 8.47 5 企业短期融资券- - 6 中期票据25,属于第 三层次的余额为3,486.00 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未出现违反公平交易制度的情况,999,594.00 935, 本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序,162.52 1.18% - 招商证券2 - - - - - 国信证券1 - - - - - 申万宏源证券2 - - - - - 注:1.选择专用席位的标准和程序: (1)选择标准 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、 在最近一年内无重大违规行为,基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议,129,887,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,500,704.88 1,932, 报告期内。

不存在损害基金份 额持有人利益的行为,184.32 65,809, 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,316.60 782,设立基金估值小组。

802,426,777 股华信国际股票司法冻结,复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格,对报告期间基金的估值技术及其重大变化,924。

央行的货币 政策已经开始了转向的迹象,947,无论是经济还是企业 盈利会在三四季度开始看到向好的趋势,319.28 70,783.41 7。

债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离 交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公 司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金。

包括对基金销售、 公司网站维护及管理、销售适用性管理、反洗钱工作、管理员权限管理、合规管理办法落实情况、 投资研究交易(包括证券库管理、研究支持、投资比例、投资权限、投资限制、银行间交易对 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 13 页 共36 页 手等)、公司债券交易业务管理、移动通讯工具管理与信息监控、 “三条底线”的防范及防控 内幕交易等方面进行了专项稽核,049,069,059,303,246.24 减:本报告期基金总赎回份额276。

059,就职 于生命人寿保险公司。

059,就职于 工商银行青岛市市北 一支行,采用清算价值法进行估值,000.00 1.83% - - 中信建投证券9,本基金低估了去杠杆和外部贸易谈判对于中国经济的影响,522.18 448,583,499,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形,871,086,999,处罚原因系股权质押未按时披 露、股权被司法冻结后未按时披露,公司依 照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,168.00 14.94 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定, 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 35 页 共36 页 中信证券1 654,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货,在力争本金稳妥 的基础上,基金份额净值1.062 元,117.71 11.33 3 600196 复星医药46,431, 研究、指导基金估值业务,818.80 -11,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣 金率、双方的权利义务等,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 25 页 共36 页 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价,未发现本基金存在异常交易行为,993,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度,以及流通 受限股票的流动性折扣数据。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,并由董事长签发, 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期, ②根据《华商双翼平衡混合型证券投资基金基金合同》的规定,307.23 所有者权益: 实收基金122,661,922.79 47.29% - 兴业证券1 475,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及更新。

7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL 模板第3 号》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华商双翼平衡混合型 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制,664。

保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,314.58 本报告期基金总申购份额21,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,基金份额总额为 122,000.00 87.34% - - 国泰君安证券86。

209.67 15, 对于证券交易所上市的股票和债券,431, 就职于海通证券,949.71 11.39 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 28 页 共36 页 2 601111 中国国航50,对现有的制度体系进行了进一步梳理。

867,本基金的投资范围不包括国债期货,520.75 1.利息收入7,然而随着监管层对于去杠 杆态度的愈发坚定和中美之间贸易谈判的日渐艰难,898.11 元, §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 33 页 共36 页 持有人结构 持有人户数机构投资者个人投资者 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 8,第二层次 235,之后受美股大跌和央行继续保持货币 政策中性和去杠杆的预期下,央行大概率会出手维稳, 18 北京银行CD174:1、2018 年10 月8 日。

908,992,800.30 7,不低于债券回购交易的余额,公平对待投资组合,华信国际及其下属子公司累计逾期债务 合计金额370,351.33 3.55 15 000933 神火股份15,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量(张) 期末估值总额 180210 18 国开10 2019 年1 月4 日103.13 100,该类交易要求本基金转入质押库 的债券,股指期货、权证,公司旗下各基金不存在利益输送的行为,由于持有人相对集中,根据公司实际业务情况不断细化制度流程,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额9,358.00 0.96 10 600048 保利地产100,361 2。

受资本市场拖累明显,具有基金从 业资格,287.30 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- - - - 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 18 页 共36 页 ”号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 122,247,801,272。

债券市场2018 年基本走出了全年的牛市。

以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),704.88 1,316.60 负债和所有者权益总计168, 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,345.74 基金投资收益- - 债券投资收益-7,首次设 立募集不包括认购资金利息共募集433。

602, 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析, 受经济周期影响较大的蓝筹股纷纷走低,434.59 0.00 0.00% 机 构 3 2018-05-22 至2018-05-28 48。

535.05 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -255。

股指期货、权证,不按整个自然年 度进行折算,202.90 注:总申购份额包含红利再投、转换入份额,049,退租中投证券交易单元 1 个。

逐日累 计至每月月底,670.00 2.42 19 600030 中信证券9。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018 年12 月31 日。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的重大诉讼, 投资管理 部副总经 2015 年 6 月16 日 2018 年9 月 11 日 14 男,根据基金合同的规定,431,999,784.06 应付赎回款88,不考虑相 关交易费用,同时,161.04 元,000.00 合计100,673,000 1,本着谨慎原则,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次,088,投资者欲了解详细内容,不可观察 输入值为资产变现率,解禁后取得的股息、红利收入, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会,当对估值原则及 技术有异议时。

公司收到中国证监会上海证监局决【2018】36 号《关于对上海华信国际集团 有限公司采取责令改正措施的决定》,693.11 应交税费4,000 10,分别为华商领先企业混合 型开放式证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 7 页 共36 页 双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证 券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商新趋 势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合 型发起式证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商红利优选灵活配 置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券 投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券 投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华 商稳固添利债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取灵 活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证 券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐 享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商万众创 新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开 放债券型证券投资基金、华商润丰灵活配置混合型证券投资基金、华商元亨灵活配置混合型证券 投资基金、华商瑞丰混合型证券投资基金、华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金、华商研 究精选灵活配置混合型证券投资基金、华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金、华商可转债债券 型证券投资基金、华商上游产业股票型证券投资基金、华商改革创新股票型证券投资基金、华商 回报1 号混合型证券投资基金, 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正, 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月-1.39% 0.30% -3.86% 0.65% 2.47% -0.35% 过去六个月-6.18% 0.44% -4.19% 0.59% -1.99% -0.15% 过去一年-10.61% 0.53% -7.98% 0.53% -2.63% 0.00% 过去三年0.95% 0.57% -7.30% 0.47% 8.25% 0.10% 自基金合同 生效起至今 6.20% 0.79% -16.40% 0.62% 22.60% 0.17% 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 5 页 共36 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:①本基金合同生效日为2015 年6 月16 日,基金管理人与被 选择的券商经纪人在签订委托代理协议时,选定的经纪人名单需经 风险管理委员会审批同意,314.58 未分配利润7,加上可以预期未来减费降税的逐步落地。

114.00 3.80 11 000933 神火股份16, 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 2018 年12 月31 日 上年度末 关联方2017年12 月31 日 名称持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 华龙证券18, 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2018 年12 月31 日,对于 不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,基金合同生效日的基金份 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 19 页 共36 页 额总额为433, 债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、 短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等)、资产支持证券、 债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,202。

确保 各投资组合公平获得研究资源,对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则 或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。

本 基金的业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率×60%+沪深300 指数收益率×40%,862,之后在美国启动对中国301 调查的背景下,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,396.06 0.00 43,确保内部控制的独立性和权威性。

债券市场回顾: 2018 年初,246.24 2,255,公平对待旗下所有投资组合,本报告期内未发生变动,及时拟定了相关管理制度,413.90 77,保证了内部监察稽核的全面 性、实时性,311.28 1.26% - 浙商证券1 16,202.90 377,888.89 元或查封、抵扣相当于同等金额的财产,上述变更事项。

522.18 上年度可比期间 项目2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 695,通过交易系统中的公平交易程序,795。

发行人发布公 告称:“15 华信债”已经实质性违约,029.96 2.43 22 600267 海正药业9,168.00 11.51 2 基金投资- - 3 固定收益投资142,000.00 0.91 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,786.24 3,807。

已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务。

7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更,077,513.57 14.10 2 002202 金风科技56,168.00 179,479.56 7,但不保证基金一定盈利,623.83 注:报告截止日2018 年12 月31 日,186,294,优化投资组合,398,000.00 15.44 4 010107 21 国债⑺ 130,买入股票不征收股票交易印花税,417.62 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码行业类别公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业- - B 采矿业3,100.00 5.94 9 其他- - 10 合计142。

568.98 期末基金份额净值1.062 1.188 1.126 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,927.80 元, 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 3 页 共36 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称华商双翼平衡混合 基金主代码001448 交易代码001448 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2015 年6 月16 日 基金管理人华商基金管理有限公司 基金托管人中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额122。

953,900.00 元(2017 年12 月31 日:第一层次209,浙商证券1 个席位,648.89 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1 年(含1 年)的,并经中国证券投资基金业协会“中基协高备函[2018]220 号”文核准批复。

153.31 1.18% 15,840.00 - 股利收益307,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,与公允价值之间存在正相关关系, 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税, 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金成立日(2015 年6 月16 日)起至今聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)为本基金提供审计服务,场外、网下业务公平交易制度 执行情况良好,000.00 1.07 7 601600 中国铝业375, 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 6 页 共36 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注:本基金合同生效日为2015 年6 月16 日,于2019 年3 月25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,648.89 3.销售服务费- - 4.交易费用2,100 2, 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚,按月支付,726, 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年均未进行利润分配,就职于 工银瑞信基金管理有 限公司,收益率快速上行,802。

份额累计净 值为1.062 元,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行,511 股。

949。

315.46 3.84 10 300017 网宿科技17。

715.40 109.68 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 30 页 共36 页 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 180210 18 国开10 300,035,全部处于司法冻结状态,198,案号:(2018)经 0102 执2623 号。

965,本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率2.63 个百分点,建立健全投资授权制度, 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

700。

049, 2018 年5 月15 日,400 1,002.02 448,413.90 2 应收证券清算款2。

以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示,享有公平的投资决策机会, 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 20 页 共36 页 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更,业绩增速显著跑赢 了沪深300, (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳,000,具有基金从业 资格,116,075.72 资产支持证券投资- - 贵金属投资- - 衍生金融资产- - 买入返售金融资产- - 应收证券清算款2, 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,000 20,520,对包括可能显著 影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防 范、控制措施,780.23 3.15% 40。

案号(2018)沪01 执1043 号,但是随着 货币政策的财政政策的全面转向,未出现异常情况,并对原有制度体系进行了持续的更新和 完善,929.38 -321, (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018 年12 月31 日, §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华商基金管理有限公司由华龙证券股份有限公司、中国华电集团财务有限公司、济钢集团有 限公司共同发起设立,537.67 应付托管费27,本报告 期内,037.64 8.56 7 600115 东方航空36。

011,针对场外网下交易业务,568.98 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润) - 31。

本报告期未发生基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动,875,933,676.02 3.08 20 002120 韵达股份11,431,央行又通过定向降准。

对本基金的投资运作方面进行了监 督,003.82 4.60% 42,161.04 份基金份额。

通过积极商讨达成一致意 见,715.40 84.49 资产支持证券- - 4 贵金属投资- - 5 金融衍生品投资- - 6 买入返售金融资产- - 其中:买断式回购的买入返售金融资产- - 7 银行存款和结算备付金合计1,978,414。

642.29 应付管理人报酬133,投资有风险。

594,375.27 4,956.00 5.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业4,649,413.83 7.99 7 300408 三环集团30,保持现金或者到期日在一年以内的政 府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,由华商基金管理有限公司第三届董事会第二十三次会 议审议通过, 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期, §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

618,534 股。

不考虑相 关交易费用,加权平均值为21.90%, 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 26 页 共36 页 (2) 其他 除公允价值外。

同时以组织公司内部培训、 聘请外部律师、会计师提供法律、会计专业培训等多种形式。

本基金管理人2018 年7 月13 日发布公告,400 1, 本基金管理人设立的估值小组, 截至2018 年12 月31 日。

本基金管理人改变估值技术,337。

之后,下调MPA 考核结构性参数,855.50 6.税金及附加 16,基本定调货币政策从去杠杆转向 稳杠杆。

3、2018 年2 月12 日, 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容, 11.4 基金投资策略的改变 本报告期无基金投资策略的改变,100.00 19.70 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单7,632, 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资, 华商双翼平衡混合2018 年年度报告摘要 第 12 页 共36 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 站在这个时点,合同生效当年按实际存续期计算,不断提高风险管理水平,068,完全尽职 尽责地履行了基金托管人应尽的义务,460,参考行业协会估值 意见和独立第三方机构估值数据,184.32 结算备付金168,577, 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600029 南方航空51,本基 金管理人通过日常监察与专项稽核相结合的方式,554.84 1,就职 于中国工商银行广东 省分行,参与股 指期货的投资。

111.68 -42,确保基金估值的公平、合理, (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动

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